Процентные фьючерсные контракты.
Процентный фьючерс – это контракт на ценные бумаги, который имеет фиксированный доход. Цена такого фьючерсного контракта тесно связана с:
-процентными ставками на данный период времени
-прогнозируемыми ставками
- временным строением процентных ставок. Оно в свою очередь зависит от концепции форвардных ставок.
Фьючерсные контракты такого вида, имеют в себе контракты:
- на среднесрочные бумаги;
- краткосрочные бумаги;
- и долгосрочные бумаги.
Зачастую цены зависят и даются в процентах к номиналу необходимой бумаги.
 

Фьючерсы на биржевые индексы.
Беря за основу значение величин соответствующего индекса, определяются фьючерсные контракты на биржевые индексы. Сумма, по которой, в момент поставки оплачивается каждый из контрактов, выводится так: цена покупки фьючерсного контракта и разность стоимости индекса, когда закрывается сделка на последний день торговли этим контрактом, умноженной на умножитель.

Что такое базис?
Разница между соответствующей фьючерсной ценой и текущей ценой актива называется базисом.
В случае если базис является положительным и расширяется, или же наоборот отрицательным и сужается, лицо, которое имеет длинную, или же короткую позицию по фьючерсу (или другими словами, лицо, которое владеет активами) может рассчитывать на выигрыш. Отсюда следует, что если происходит так, что при положительном и сужающемся или наоборот – отрицательном и расширяющемся базисе, лицо, владеющее активом, обязательно потерпит убытки.
Существует еще такое понятие, как базисный риск. Это риск, который может вызвать как потери, так и выигрыши. Всё зависит от риска сужения или расширения базиса. В таком случае, инвестор будет иметь неопределенность, представленную в виде разницы между ценой фьючерса и спотовой ценой поставляемого актива.
Лицо, занимается спекуляцией на изменении  разницы между ценами двух контрактов, тогда когда одновременно занимается короткая позиция по одному фьючерсу и длинная позиция по другому контракту, но для одного и того же базисного актива имеющего даты поставки – разные. Эта разница и есть базисом для этих позиций.
Есть такие лица, которые пользуются временной несбалансированностью цен фьючерсов на разные виды продуктов, которые связаны друг с другом общим активом, рассчитывая на определенный выигрыш. Эти люди называются – спрэдами. Они обладают неплохими навыками и знаниями, потому что для того чтобы получать прибыль от тех действий, которые они предпринимают (исключают, или же уменьшают риск изменения разницы в цене) нужно немало опыта и ума.
Фьючерсные контракты валютного рынка.

На сегодняшний день, существует рынок стандартных фьючерсов на валюту. Он создан таким же способом как товарный рынок фьючерсов и спотовый, на котором занимаются частные лица, дорожные агенты и производятся всяческие банковские операции.

Сделки на таких рынках проходят по стандартному плану, разница заключается только в том, что лишь ее стоимость является результатом договора, между двумя сторонами, которые брали участие в заключение сделки. Даже, несмотря на то, что клиринговая процедура дает право закрывать позиции обратных сделок, только очень малое число контрактов заканчивается реальными валютными поставками.

Валютный рынок фьючерсных контрактов притянул к себе внимание хеджеров. Задача хеджеров заключается в договоре о продаже или покупке своего товара  в будущем по той цене, которая оговорилась сегодня. Это делается с целью фиксирования уровня потерь, которые возможны в будущем. Они желают, чтобы риск плановых переводов валюты с одной страны в другую снизился до нуля, и в этой процедуре свою выгоду нашли, конечно же - спекулянты, потому как они уверенны в разнице между ожидаемым спотовым  курсом на дату поставки и действующих цен фьючерсов.