Есть определенные взаимоотношения, которые существуют между основными валютами, такими как евро (EUR), британский фунт (GBP), австралийский (AUD) и новозеландский (NZD) доллары, которые так же связаны с долларом США (USD) - EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD.

 Довольно очевидно, что, когда доллар США слабеет, эти валюты растут. Следующий график показывает эту корреляцию, здесь можно видеть во взаимодействии рынка между валютами.


Chart 1 – Сравнительный график валют

Первая валюта, обозначенная в паре, подвержена фундаментальным факторам экономики ее страны, которые могут изменить взаимоотношения. В идеале, мы должны искать корреляции, которые достаточно сильны, чтобы дать нам использовать информацию в наших интересах.

Самое сильное взаимоотношение между валютами можно увидеть между EUR/USD и USD/CHF, где присутствует обратное отношение.

Движения цен этих двух валют зеркально отображают друг друга. Если EUR/USD растет, то у USD/CHF будет нисходящее движение цены и наоборот.

Следующий график показывает сравнительное движение цены этих  валютных пар, здесь очень четко можно видеть обратное отношение.


График 2 – EUR/USD и USD/CHF

Но как воспользоваться преимуществом этих обратных отношений?

Самое очевидное - нельзя торговать обеими парами валют в одно и то же время.   

Если Вы стоите вверх по EUR/USD, по логике нельзя в то же самое время открываться вверх по USD/CHF, так как USD/CHF, скорее всего, будет двигаться в противоположном направлении.

И при этом не желательно открывать противонаправленные сделки по этим двум парам, потому что, если сделка пойдет не так, как надо, убытки понесут обе позиции. В идеале следует торговать по одной из этих двух пар.

Лучший способ использовать в своих интересах эти обратные отношения состоит в том, чтобы перепроверять сделки в поисках подтверждающих факторов на другой паре валют. Если трейдер планирует открыть длинную позицию по EUR/USD, для проверки он должен поискать подобный же короткий сетап на USD/CHF.

Если такой противоположный сетап присутствует на USD/CHF, это добавит уверенности в длинной позиции по EUR/USD.

Индекс доллара

Индекс доллара США измеряет результативность доллара США против корзины мировых валют.

Эта корзина состоит из следующих валют с соответствующей долей в процентах.

Евро     57.6%
Японская иена    13.6%
Британский фунт   11.9%
Канадский доллар    9.1%
Шведская крона    4.2%
Швейцарский франк    3.6%

Евро занимает наибольший сегмент корзины, потому что эта валюта заменила собой марку ФРГ, французский франк, итальянскую лиру, голландский гульден и бельгийский франк, все те валюты, которых были представлены в индексе до введения евро.

Вот круговая диаграмма, показывающая компоненты индекса доллара США.



Так как евро составляет основную часть этой корзины, довольно очевидно, что у него должна быть сильная корреляция с индексом доллара США.

Как показывает следующий график, у пары EUR/USD действительно есть очень сильное обратное взаимоотношение с индексом доллара США. Это обратное отношение очень похоже на таковое с парой USD/CHF, этот факт можно использовать для подтверждения сделки на любом рынке.


График 3 – EUR/USD и Индекс доллара США

В дополнение к корреляциям между парами валют нужно также знать о глубоких корреляциях, которые имеют валюты с другими рынками. Эти факторы можно использовать, чтобы подтвердить ожидаемые движения цены валюты, так как иметь дополнительное подтверждение всегда лучше и более безопасно.

Межрыночные корреляции
Золото

Золото оказывает очень сильное влияние на валютные рынки. Золото обратно пропорционально связано с Индексом доллара США, эти естественно сильные взаимоотношения можно видеть даже при внутридневном движении.

Если золото растет, Индекс доллара США слабеет и наоборот, как показано на следующем графике.


График 4 – Золото и Индекс доллара США

Если вспомнить ранее обговоренные отношения EUR/USD и отношения между золотом и Индексом доллара США, то можно сказать, что валютная пара EUR/USD и рынок золота движутся в одном направлении.


График 5 – EUR/USD и золото

Но есть валютные пары с наиболее сильной корреляцией к золоту - AUD / USD и NZD/USD. Эти две пары валют известны как "товарные валюты" и движение золота в очень большой степени влияет на их поведение.

Следующий график демонстрирует нам сильную взаимосвязь между золотом и AUD/USD.


График 6 – Золото и AUD/USD

Нефть

Другой товар, который влияет на валютные рынки форекс, это сырая нефть. Подобно золоту, нефть имеет обратное отношение с индексом доллара США, но сильную корреляцию с канадским долларом (USD/CAD).

Канадский доллар также известен как "товарная валюта", но у него присутствует более сильная корреляция с сырой нефтью, чем с золотом. Канадский доллар движется в тандеме с нефтью, в результате присутствует сильное обратное отношение с USD/CAD.

Следующий график показывает нам это обратное отношение. Оно не очень хорошо видно на графике, потому что частота колебаний цены нефти была намного большей, чем у USD/CAD.


График 7 – Нефть и USD/CAD

Индексы акций США

У индекса Доу-Джонса и индекса S&P 500 присутствует сильная корреляция с парами иены, конкретно с USD/JPY, GBP/JPY и EUR/JPY.

Эти отношения очень сильны как на больших, так и на малых периодах времени.

Следующий график показывает точное движение цены между индексом Доу-Джонса и GBP/JPY на недельном периоде.


График 8 – Недельный индекс Доу-Джонс и GBP/JPY

И мы можем видеть подобную же корреляцию на внутридневном 1-минутном графике.


График 9 – 1-минутный индекс Доу-Джонс и GBP/JPY